Электронный каталог

Статья

Калашникова, Т.
Стоимость опционов европейского типа в условиях стабильного состояния финансового рынка / Калашникова Т., Заседко А. // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2013. – №3. – С.264-269. - 253314. – На рус. яз.

Исследование подходов справедливой цены производных ценных бумаг (опционы, фьючерсы и т.д.) как одной из важнейших задач финансовой математики. Формула, выведенная авторами, для расчета стоимости опционов европейского типа на основе модели изменения цены рискового актива (MRSO - Men Reverting Square Root). Вывод аналога уравнения Блэк-Шоулса. Расчеты цены фьючерса и опциона-колл. Стоимость опционов при наличии дивидендов.


Ключевые слова = ИЗМЕНЕНИЯ
Ключевые слова = ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА
Ключевые слова = ЕВРОПА
Ключевые слова = ОПЦИОН
Ключевые слова = ФЬЮЧЕРСНЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ДИВИДЕНДЫ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = РАСЧЕТЫ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ЦЕНЫ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = СТОИМОСТЬ
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова = ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
Ключевые слова = РИСК-АНАЛИЗ
Ключевые слова = ЦЕННЫЕ БУМАГИ