Электронный каталог

Статья

Колоколов, А.
Эконометрический анализ высокочастотных данных российского финансового рынка / Колоколов А. // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция. – 2013. – 2013 №3. – С.317-329. - 253321. – На рус. яз.

Исследование динамики российских финансовых активов при минимальных априорных предположениях, включающих изучение структуры случайных процессов описывающих доходности, тестирование на наличие прыжков и их спецификацию. Исследование базируется на методологии, описанной в работе Ait-Sahalia, Jacod (2012). Методология моделирования цен при помощи семимартигалов. Методология эмпирического исследования. Анализ полученных результатов и выводы.


Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА
Ключевые слова = ДОХОДНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМЕТРИКА
Ключевые слова = СПЕЦИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = ТЕСТ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = РАСЧЕТЫ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = КОМПАНИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Ключевые слова = АНАЛИЗ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ЦЕНЫ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = СТРУКТУРА
Ключевые слова = РЕЗУЛЬТАТ
Ключевые слова = МЕТОДОЛОГИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
Ключевые слова = ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = МОДЕЛИРОВАНИЕ