Электронный каталог

Статья

Негомедзянов, Ю.А.
Оценка риска по реальной волатильности / Негомедзянов Ю.А., Негомедзянов Г.Ю. // Финансы и кредит. – 2015. – №24. – С.22-26. - 409391. – На рус. яз.

Волатильность как важный инструмент оценки состояния рынка, оказывающий непосредственное влияние на снижение темпов экономического роста страны. Актуальность проблемы разработки нового подхода к ее оценке особенно с позиций экономической значимости вопроса и адаптированности к экономическому кризису. Формализация характера процесса изменения целевого рыночного показателя, осуществленная на базе использования теории корреляционных функций. Обоснование необходимости применения более совершенной меры риска. Комплексный, агрегированный, объективный показатель оценки меры риска, предложенный в результате теоретического обоснования модели оценки реальной волатильности. Оценки риска по реальной волатильности цен на энергоносители и валютного курса рубля. Проведенное исследование поможет углубленному анализу конъюнктуры рынка; выявлению более рационального соотношения "доходность/реальная волатильность", повышению эффективности хеджирования на основе реальной волатильности. Сделан вывод о возможности и необходимости оценки риска по реальной волатильности, внедрения в практику оценки рисковой ситуации новой меры риска-CF (corretation function).


Ключевые слова = АНАЛИЗ
Ключевые слова = ВАЛЮТНЫЙ КУРС
Ключевые слова = ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = КОНЪЮНКТУРА
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕОРИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕНЫ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭНЕРГОНОСИТЕЛИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА