Электронный каталог

Статья

Грачёв, И.Д.
Кризисные оценки рисков кредитных организаций / Грачёв И.Д. // Национальные интересы: приоритеты и безопасность. – 2016. – №2. – С.48-56. - 418912. – На рус. яз.

Общепринятые в кредитных системах оценки рисков, базирующиеся на гипотезе независимых агентов и оказывающихся неэффективными в условиях кризисов, когда оценки и действия агентов сильно коррелированы. Решение задачи эффективной оценки рисков кредитных систем при сколь угодно сильно коррелированных агентах с целью построения рациональных и эффективных антикризисных алгоритмов управления. Анализ современных тенденций в оценках реальной коррелированности оценок действий агентов, взаимодействующих с кредитной системой. Показана их эффективность в приближении малых корреляций. Построены практически реализуемые, сводимые к обычным, алгоритмы оценок рисков для коррелированных агентов кредитных систем с использованием методов квадратичного оценивания при разложении корреляционных матриц по стандартным. Представленные результаты разработки методов и алгоритмов оценки рисков пригодны для работы при любых кризисах финансово-кредитных систем. Особую значимость работе придает доведение алгоритмов с использованием техники распределений Уишарта и квадратичного оценивания до уровня общепринятых с вычисленными эффективными ошибками квазинезависимых агентов.


Ключевые слова = БАНК
Ключевые слова = АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = КРИЗИС
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = АГЕНТ