Электронный каталог

Статья

Грызунова, Н.В.
Модель оценки валютного риска / Грызунова Н.В., Киселева И.А. // Финансовая аналитика: проблемы и решения (электронная версия). – 2016. – №14. – С.2-15. - 421239. – На рус. яз.

Вопросы развития банковского риск-менеджмента, основная задача которого заключается в управлении рисками, в выборе модели оценки их допустимого уровня. Комплексный обзор основных банковских рисков. Классификация банковских рисков. Определение параметров модели нелинейной двухкритериальной бинарной оптимизации. Предложение использования в качестве стабильных критериев валютный риск (дисперсию), доходность, концентрацию валютного риска портфеля. Обоснование вывода о том, что валютный риск активных операций банка должен корректироваться на кредитный риск, а пассивных - на риск ликвидности.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ РИСК
Ключевые слова = ВАЛЮТНЫЙ РИСК
Ключевые слова = ДИСПЕРСИЯ (ОТКЛОНЕНИЕ ОТ СРЕДНЕГО)
Ключевые слова = ДОХОДНОСТЬ
Ключевые слова = КЛАССИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = КОНЦЕНТРАЦИЯ
Ключевые слова = КРЕДИТНЫЙ РИСК
Ключевые слова = КРИТЕРИЙ
Ключевые слова = ЛИКВИДНОСТЬ
Ключевые слова = МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ОПТИМИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ПАРАМЕТРЫ
Ключевые слова = ПОРТФЕЛЬ
Ключевые слова = ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Ключевые слова = РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВОМ. МЕНЕДЖМЕНТ. МАРКЕТИНГ