Электронный каталог

Статья

Селютин, В.В.
Модельные подходы к стресс-тестированию банков и банковской системы: современные тенденции и возможности совершенствования / Селютин В.В., Власенко Е.А., Месропян К.Э. // . – 2017. – №8. – С.430-449. - 488481. – На рус. яз.

Комплексный обзор существующих практик и достижений в области моделей стресс-тестирования. Устойчивость банковской системы к неблагоприятным процессам и событиям, влияющим на финансовое положение, - важнейшее условие экономической безопасности. Одна из проблем поддержания устойчивости - отсутствие ее однозначных объективных характеристик. Наиболее простой способ банковского риск-менеджмента - применение абсолютных и относительных нормативов, использующих группировки балансовых и внебалансовых статей. Новый импульс исследованиям и разработкам в области стресс-тестирования был дан мировым финансовым кризисом 2008-2009 гг., так как его последствия оказались серьезнее, чем ожидалось. Крупнейшим российским банкам удалось сохранить платежеспособность в кризис только благодаря беспрецедентным мерам государственной поддержки. Выводы. Вопросам моделирования рисков ликвидности уделялось недостаточно внимания. Недостатком существующих моделей является недоучет эффектов, связанных с временной структурой активов и пассивов.


Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ РИСК
Ключевые слова = МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Ключевые слова = ТЕСТ
Ключевые слова = ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ
Ключевые слова = БАЗЕЛЬ III
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ПРОГНОЗ
Ключевые слова = МИРОВОЙ КРИЗИС
Ключевые слова = МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЛИКВИДНОСТЬ
Ключевые слова = РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ