Электронный каталог

Статья

Борочкин, А.А.
Управление рисками волатильности фондового рынка и неопределенности экономической политики государства при международных портфельных инвестициях / Борочкин А.А. // Финансовая аналитика: проблемы и решения (электронная версия). – 2017. – №7. – С.790-804. - 498358. – На рус. яз.

Исследование состояния международных портфельных инвестиций в условиях волатильной рыночной среды и шоковых изменений экономической политики государств. Оценка эффективности индикаторов фондового рынка, характеризующих рыночную неопределенность, применительно к портфельным инвестициям. Выводы. Инвестиции в акции, в наименьшей степени подверженные макроэкономическим шокам, дают дополнительно до 1% ежегодной доходности портфеля в развитых странах и до 6% - в развивающихся. Уменьшение влияния макроэкономических шоков за счет методов оптимизации инвестиционного портфеля делает психологически доступными высоко рискованные фондовые рынки для инвесторов, не склонных к риску. В периоды экономических рецессий такая стратегия не приводит к значительным убыткам по портфелю, что является ответом на критику такого подхода со стороны последователей теорий перспектив и узкой диверсификации инвестиционного портфеля.


Ключевые слова = ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИИ
Ключевые слова = ИЗМЕНЕНИЯ
Ключевые слова = ИНДИКАТОРЫ
Ключевые слова = ДОХОДНОСТЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТОРЫ
Ключевые слова = ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ДИВЕРСИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = УБЫТОК
Ключевые слова = ТОЛЕРАНТНОСТЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. МАКРОЭКОНОМИКА. МИКРОЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ
Ключевые слова = РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ОЦЕНКА
Ключевые слова = ОПТИМИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ТЕОРИЯ
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = МЕТОДОЛОГИЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые слова = РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
Ключевые слова = ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова = МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = МАКРОЭКОНОМИКА
Ключевые слова = СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Ключевые слова = АКЦИЯ
Ключевые слова = РЕЦЕССИЯ
Ключевые слова = ПОРТФЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Ключевые слова = УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Ключевые слова = МЕЖДУНАРОДНАЯ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЗИЦИЯ