Электронный каталог

Статья

Волкова, Е.С.
Методы теории нечетких множеств в кредитном скоринге / Волкова Е.С., Гисин В.Б., Соловьев В.И. // Финансы и кредит (электронная версия). – 2017. – №35. – С.2088-2106. - 499938. – На рус. яз.

Обзор современного состояния исследований, связанных с применением теории нечетких множеств и нечеткой логики в задачах кредитного скоринга. В ряде случаев риск принятия решений может быть связан с неопределенностью, в основе которой лежат явления, не подчиняющиеся вероятностным закономерностям. Для моделирования неопределенности такого рода используются методы теории нечетких множеств. Они нашли свое применение и в кредитном скоринге. В сочетании с классическими методами они позволяют строить гибкие и эффективные модели. Классификация конструкций теории нечетких множеств и нечеткой логики, применяемых в современных моделях кредитного скоринга. Выводы. Применение нечетких множеств и нечеткой логики в моделях кредитного скоринга позволяет строить гибкие модели, допускающие естественную и понятную интерпретацию. Перспективным представляется направление, связанное с использованием систем нечеткого логического вывода.


Ключевые слова = БАНКОВСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = БАНКОВСКИЙ РИСК
Ключевые слова = КОНСТРУКЦИЯ
Ключевые слова = МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ЛОГИКА
Ключевые слова = СКОРИНГ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ТЕОРИЯ
Ключевые слова = УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ
Ключевые слова = МЕТОДОЛОГИЯ
Ключевые слова = КРЕДИТОВАНИЕ
Ключевые слова = МОДЕЛЬ
Ключевые слова = КЛАССИФИКАЦИЯ
Ключевые слова = ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова = УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ