Электронный каталог

Статья

Ковалев, Г.Н.
Использование механизма контроля волатильности в процессе управления портфелем ценных бумаг / Ковалев Г.Н., Лазарев М.П. // РИСК: ресурсы, информация, снабжение, конкуренция (электронная версия). – 2018. – №2. – С.175-180. - 515357. – На рус. яз.

Исследование вопросов, связанных с изменчивостью финансового рынка и высокой волатильностью цен финансовых инструментов. Представление инструмента, активно применяющегося портфельными управляющими для контроля и минимизации рисков портфелей ценных бумаг, позволяющего посредством контроля волатильности актива сократить потери инвестора в результате падения стоимости актива, входящего в портфель ценных бумаг. Формирование портфеля ценных бумаг на основе российского индекса РТС, а также применение механизма контроля волатильности на этом портфеле. Анализ эффективности инвестиционной стратегии buy and hold на примере индексного портфеля. Расчет коэффициентов Шарпа, Сортино. Сравнительный анализ портфелей с использованием механизма и без его использования. Условия применения механизма контроля волатильности частыми инвесторами. Выводы. Индексный портфель без контроля волатильности имеет отрицательную доходность на интервале с 2011 по 2018 гг. показал отрицательную доходность, в то время как портфель с использованием контроля волатильности и возможностью шортить актив показал существенный рост доходности.


Ключевые слова = ИНСТРУМЕНТ
Ключевые слова = ДОХОДНОСТЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТИРОВАНИЕ
Ключевые слова = ИНВЕСТОРЫ
Ключевые слова = ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = АНАЛИЗ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = АКТИВЫ
Ключевые слова = СТОИМОСТЬ
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = МИНИМИЗАЦИЯ
Ключевые слова = ИССЛЕДОВАНИЯ
Ключевые слова = СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Ключевые слова = СИСТЕМА КОНТРОЛЯ
Ключевые слова = ЧАСТНЫЙ КАПИТАЛ
Ключевые слова = ПОТЕРИ
Ключевые слова = МЕХАНИЗМ
Ключевые слова = ПОРТФЕЛЬ
Ключевые слова = ИНДЕКС РТС