Электронный каталог

Статья

Григорьев, Р.А.
Грейнджеровская причинность для мировых бирж: множество решений / Григорьев Р.А. // Terra Economicus (электронная версия). – 2019. – №3. – С.146-168. - 535130. – На рус. яз.

Выявление причинности между значениями показателей бирж, распределенных в разных временных зонах, является достаточно типичной задачей финансовой эконометрики. Однако спектр модификаций лаговых переменных говорит о том, что классические модели не в полной мере справляются с корректным учетом причинности, принимая во внимание распределенность моментов записи значений показателей финансовых институтов внутри наблюдения. Обобщение наработок исследователей, предлагающих модели с корректировкой несинхронности данных. Метод временного сдвига, применение которого может приводить к сдвигу одного из временных рядов и перестройке спецификации уравнений, схожих с модифицированными уравнениями классических исследований. Теоретическое обобщение множественности вариантов решения классических моделей на примере двух вариантов решения уравнений Грейнджера в условиях смещения одного из временных рядов и ее эмпирической проверки. Обобщение механизма появления альтернативных сценариев классических моделей, использующих несинхронные данные, которые сформированы исключительно гринвичской линейкой времени. Серьезные проблемы применимости классических моделей, теоретическое обоснование наличия спектра альтернативных решений этих моделей и, как следствие, наличия спектра других результатов тестов эконометрических гипотез, подтверждающих иные закономерности, отличные от тех, вердикты которых были выявлены исключительно на несинхронных данных гринвичской линейки времени.


Ключевые слова = БИРЖА
Ключевые слова = БИРЖЕВАЯ ТОРГОВЛЯ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. МАКРОЭКОНОМИКА. МИКРОЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Ключевые слова = МИРОВОЙ РЫНОК
Ключевые слова = МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Ключевые слова = ЛАГ