Электронный каталог

Статья

Плачинда, К.Д.
Управление портфелем акций российских компаний при изменении ключевой ставки Банка России / Плачинда К.Д. // Экономика и управление (электронная версия). – 2025. – №3. – С.322-332. - 631938. – На рус. яз.

Оценка влияния изменения ключевой ставки Банка России на фондовый рынок России для разработки эффективной стратегии управления портфелем акций российских компаний. Построение модели машинного обучения, позволяющей прогнозировать краткосрочную динамику стоимости индексов при изменении ключевой ставки. Определение оптимальной структуры инвестиционного портфеля с учетом полученных результатов. Формулировка основ стратегии по управлению портфелем акций в условиях волатильности ключевой ставки. Выявление статистически значимых эффектов влияния изменения ключевой ставки на котировки отраслевых индексов МосБиржи в краткосрочном периоде (один-три дня). Построенные модели градиентного бустинга, демонстрирующие высокую предсказательную способность для большинства проанализированных индексов. Разработка методики формирования оптимального портфеля акций с учетом прогнозируемого изменения ключевой ставки. Выводы о существенном различии реакции акций на изменение ключевой ставки в зависимости от сектора экономики. Акции компаний финансового сектора и компаний сектора электроэнергетики, демонстрирующие наибольшую чувствительность. Телекоммуникационные компании и компании, бизнес которых связан с химией и нефтехимией, наименее подверженные влиянию изменения ставки. Полученные результаты, позволяющие формировать инвестиционные портфели с учетом ожидаемых изменений монетарной политики Банка России и минимизировать риски при колебаниях ключевой ставки.


Ключевые слова = АНАЛИЗ ПРИКЛАДНОЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СИСТЕМНЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
Ключевые слова = АНАЛИЗ ФАКТОРНЫЙ
Ключевые слова = ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ДИНАМИКА
Ключевые слова = ИЗМЕНЕНИЯ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Ключевые слова = КЛЮЧЕВАЯ СТАВКА
Ключевые слова = МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Ключевые слова = МИНИМИЗАЦИЯ
Ключевые слова = МОНЕТАРНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = НОВИКОВА Н.П.
Ключевые слова = ОТРАСЛЬ
Ключевые слова = ПОРТФЕЛЬНЫЙ КАПИТАЛ
Ключевые слова = ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РИСК
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова = СТОИМОСТЬ
Ключевые слова = СТРУКТУРА
Ключевые слова = СЫСОЕВА О.М.
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ФОНДОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕННЫЕ БУМАГИ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ
Ключевые слова = ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА