Электронный каталог

Статья

Тетерин, М.А.
Прогноз волатильности криптовалют с использованием Google Trends и GDELT / Тетерин М.А. // Экономическая политика (электронная версия). – 2025. – №4. – С.82-117. - 643992. – На рус. яз.

Криптовалюты - важная часть современного финансового рынка, одни из крупнейших - Bitcoin, Ether, Litecoin и XRP, капитализация которых составляет львиную долю рынка цифровых активов. Отличие рынка криптовалют от рынка традиционных финансовых активов более высоким уровнем волатильности цен, актуализирующее методологию построения более точных прогнозов дневной волатильности для этих активов. Оценка дневной волатильности финансового актива - важный аспект при разработке инвесторами торговых стратегий, определении направления политики риск-менеджмента, а также для учета в регуляторной политике рынка цифровых активов со стороны финансовых регуляторов. Фокус данного исследования на интеграции в HAR-RV-модель дополнительной нефинансовой информации, извлеченной из сети Интернет, для улучшения качества прогнозов реализованной волатильности четырех крупнейших криптовалют за период с 1 января 2018 года по 23 июня 2024-го. Предложенные в исследовании источники данных и построенные на их основе переменные, позволяющие значительно улучшить прогнозы реализованной волатильности четырех крупнейших криптовалют.


Ключевые слова = БЛОКЧЕЙН
Ключевые слова = ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТОРЫ
Ключевые слова = КАПИТАЛИЗАЦИЯ
Ключевые слова = КРИПТОВАЛЮТА
Ключевые слова = КРИПТОВАЛЮТНЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = МЕТОДОЛОГИЯ
Ключевые слова = НОВИКОВА Н.П.
Ключевые слова = ПРОГНОЗ
Ключевые слова = ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РЕГУЛЯТОРНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = СТАТИСТИКА
Ключевые слова = СЫСОЕВА О.М.
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЕГУЛЯТОР
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕНЫ
Ключевые слова = ЦИФРОВЫЕ АКТИВЫ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА