Электронный каталог

Статья

Зиненко, А.В.
Интеграция алгоритмов машинного обучения в систему управления институционального инвестора / Зиненко А.В. // Проблемы теории и практики управления (электронная версия). – 2026. – №3. – С.192-201. - 650956. – На рус. яз.

Современные институты коллективного инвестирования (управляющие компании, банки, пенсионные и страховые фонды), функционирующие в условиях высокой волатильности финансовых рынков и постоянного потока данных, основа их деятельности - формирование инвестиционного портфеля, требующее непрерывного анализа и быстрого принятия решений. Традиционное управление только силами человека, становящееся в этих условиях недостаточно эффективным, обусловливая необходимость интеграции в процессы управления алгоритмов сбора данных, аналитики и машинного обучения (элемент "Машина"). Необходимость формализации роли "Машины" как полноправного субъекта управления для повышения адаптивности и доходности инвестиционных процессов. Повышение эффективности управления инвестиционным портфелем института коллективного инвестирования путем делегирования управленческих функций между элементом "Человек" в качестве центра целеполагания и элементом "Машина" в качестве агента, отбирающего активы в портфель. Анализ текущих функций алгоритмов в деятельности институционального инвестора (сбор данных, распределение активов, исполнение сделок), разработка формальной модели распределения управленческих функций между элементами организационной системы институционального инвестора "Человек" и "Машина". Разработка с использованием методологии теории управления в организационных системах математической модели организационной системы институционального инвестора, в которой "Человек" (центр) отвечает за целеполагание, определение стратегии и ограничений, а "Машина" (агент) выполняет отбор активов в портфель, их мониторинг и корректировку. Формализация параметров системы: состав участников, их функции, допустимые стратегии и структура связей. Определение вектора управляющих воздействий центра на агента, включающего постановку задачи машинного обучения, задание функции выигрыша (целевой метрики) и управление входными данными, что позволяет гибко подстраиваться под изменения рынка и достигать требуемой доходности.


Ключевые слова = АГЕНТ
Ключевые слова = АДАПТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = ВОЛАТИЛЬНОСТЬ
Ключевые слова = ДОХОДНОСТЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТФЕЛЬ
Ключевые слова = ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС
Ключевые слова = ИНВЕСТОРЫ
Ключевые слова = ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ СРЕДА
Ключевые слова = ИНТЕГРАЦИЯ
Ключевые слова = МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Ключевые слова = НОВИКОВА Н.П.
Ключевые слова = ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СИСТЕМА
Ключевые слова = ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ
Ключевые слова = УПРАВЛЕНИЕ
Ключевые слова = УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
Ключевые слова = УПРАВЛЕНЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ ПОТОК
Ключевые слова = ФИНАНСОВЫЙ РЫНОК
Ключевые слова = ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ
Ключевые слова = ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ. МАКРОЭКОНОМИКА. МИКРОЭКОНОМИКА