Электронный каталог

Статья

Кошкин, А.В.
Мониторинг предприятий Банка России как фактор повышения точности прогноза инфляции / Кошкин А.В., Крылов Д.В. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Экономика (электронная версия). – 2025. – №3. – С.364-393. - 651263. – На рус. яз.

Актуальность исследования, обусловленная высоким значением точности прогноза по инфляции для корректного применения доступного регулятору инструментария денежно-кредитной политики. Данные мониторинга, обладающие значительными предиктивными свойствами, аккумулирующими прогнозные оценки осведомленных хозяйствующих субъектов, обладающих релевантной информацией о будущей динамике цен. Исследования, приобретающие всё большее значение, использующие прогнозирование показателей инфляции посредством методов машинного обучения вместо классических эконометрических моделей. Проверка прогностической силы данных мониторинга предприятий через метод сравнения ошибок вневыборочного прогноза индекса потребительских цен в псевдореальном времени для набора моделей эконометрического анализа и машинного обучения с разными информационными множествами - с индикаторами мониторинга и без них. Сравнение ошибок моделей с разными информационными множествами, позволившее оценить общий вклад данных мониторинга в прогностическую силу моделей. Эмпирические аргументы, полученные в результате моделирования, поддерживающие наличие у индикаторов мониторинга полезных предиктивных свойств. Добавление индикаторов, приводящее, как правило, к снижению ошибки вневыборочного прогноза индекса потребительских цен, особенно при прогнозировании на период до трех месяцев. Зависимость результатов от выбора модели, в среднем модели прямого прогноза с регуляризацией, лучше раскрывающих предиктивные свойства данных мониторинга. Покомпонентный метод прогнозирования индекса потребительских цен, основанный на использовании отраслевой статистики, демонстрирующий высокую точность. Индикаторы из мониторинга предприятий, рассматриваемые в целом в качестве опережающих, возможность их использования на этапе краткосрочного прогнозирования.


Ключевые слова = ИНДЕКС ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН (ИПЦ)
Ключевые слова = ИНДИКАТОРЫ
Ключевые слова = ИНСТРУМЕНТАРИЙ
Ключевые слова = ИНФОРМАЦИЯ
Ключевые слова = КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Ключевые слова = МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ
Ключевые слова = МОНИТОРИНГ
Ключевые слова = НОВИКОВА Н.П.
Ключевые слова = ПРЕДИКТИВНАЯ АНАЛИТИКА
Ключевые слова = ПРЕДПРИЯТИЕ
Ключевые слова = ПРОГНОЗ
Ключевые слова = ПРОГНОЗИРОВАНИЕ
Ключевые слова = РОССИЯ
Ключевые слова = ЦЕНТРОБАНК
Ключевые слова = ЭКОНОМЕТРИКА
Ключевые слова = ЭКОНОМЕТРИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ
Ключевые слова = ФИНАНСЫ. КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА